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dc.contributor.advisorLópez de Castilla Vásquez, Carlos
dc.contributor.authorMendoza Quevedo, Diego Alonso
dc.date.accessioned2017-02-14T16:10:38Z
dc.date.available2017-02-14T16:10:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otherE13.M455-T BAN UNALM
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12996/2559
dc.descriptionUniversidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificación. Departamento Académico de Estadística e Informáticaes_PE
dc.description.abstractLa presente investigación tiene por objetivo principal determinar si las distribuciones asimétricas skew-normal y skew-tson buenos modelos para describir datos relativos al coste de los siniestros. Para lo cual se analizaron dos conjuntos de datos de una compañía de seguros, ajustando las distribuciones en estudio y las tradicionales a estos datos. Luego se compararon las distribuciones empleando el Criterio de Información de Akaike (AIC) y del Logaritmo de la función de Verosimilitud, complementados con la prueba de bondad de ajuste Kolmogorov-Smirnov,obteniendo resultados positivos. Además, se calcularon medidas de riesgo como el Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (TVaR), que brindaron mayor solidez a los resultados previos: los costes de los siniestros en los seguros se ajustan bien a las distribuciones asimétricas skew-normal y skew-t.es_PE
dc.description.abstractThe main purpose of this research is to determine if the skew-normal and skew-t asymmetric distributions are good models to describe data related to the claim cost. Therefore, two data sets of an insurance company were analyzed, fitting the studied and the traditional distributions to said data. Then distributions were compared using the Akaike Information Criterion (AIC) and the Likelihood function Logarithm, supplemented by the Kolmogorov-Smirnov goodness-of-fit test, obtaining positive results. In addition, risk measurements were calculated, such as the Value-at-Risk (VaR) and the Tail Value-at-Risk (TVaR) which provided greater strength to the previous results: the claim costs in the insurances fit well to the skew-normal and skew-t asymmetric distributions.en_US
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfen_US
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional Agraria La Molinaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional Agraria La Molinaes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNALMes_PE
dc.subjectDistribución asimétrica Skew-Tes_PE
dc.subjectDistribución asimétrica Skew-normales_PE
dc.subjectSiniestroses_PE
dc.subjectAnálisis de costees_PE
dc.subjectSeguroses_PE
dc.subjectEmpresas privadases_PE
dc.subjectCostoses_PE
dc.subjectRiesgoes_PE
dc.subjectModelos de simulaciónes_PE
dc.subjectConsumidoreses_PE
dc.subjectMétodos estadísticoses_PE
dc.subjectEvaluaciónes_PE
dc.subjectPerúes_PE
dc.subjectCompañias de seguroses_PE
dc.titleAnálisis del coste de los siniestros en una compañía de seguros utilizando las distribuciones asimétricas Skew-Normal y Skew-Tes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US
thesis.degree.disciplineEstadística e Informáticaes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Economía y Planificaciónes_PE
thesis.degree.nameIngeniero Estadístico e Informáticoes_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00es_PE


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